مگی جیلنهال به درخواست النا فرانته نویسنده کتاب «دختر گمشده» کارگردانی این فیلم را پذیرفت. النا فرانته نویسنده‌ای مشهوری است که تا حالا کسی او را ندیده است.
این نویسنده ایتالیایی سبب شد تا جیلنهال کارگردانی فیلم را برعهده بگیرد.
جیلنهال با «دختر گمشده» نخستین تجربه فیلمسازی خود را گذارند. داستان درباره زنی میانسال است که در یک تعطیلات توجه اش به خانواده دیگری جلب می‌شود و شباهت هایی میان خود و مادر جوان آن خانواده پیدا می‌کند. این شباهت‌ها سبب می‌شود که رنج‌های گذشته برایش تداعی شوند. نقش زن میانسال را اولیویا کولمن ایفا می‌کند.
.
جیلنهال به دیلی تلگراف گفت: «در واقع، فرانته تاکید داشت که قرارداد باطل می‌شود مگر اینکه من کارگردانی کنم.بنابراین فیلمنامه را نوشتم و گفتم: “خب، اجازه دهید ابتدا فیلمنامه را بنویسم و سپس ببینیم چکار کنیم. .»
فرانته که هویت واقعی او ناشناخته است، فیلمنامه را خواند و واکنش مختصری را از طریق ایمیل به او مکتوب نشان داد و همچنین از او برای تغییر پایان داستان خوشحال شد.
جیلنهال درباره هویت فرانته گفت : راستش، من اطلاعات بیشتری از شما ندارم. اما در تصور من، او زن 70 ساله بسیار عاقل است. خوبی ناشناس بودن او این است که او می تواند هر چیزی باشد که من نیاز دارم.
ابتدا قرار بود فیلمبرداری در آمریکا باشد اما به دلیل کرونا در کشور یونان فیلمبرداری انجام شد.